Estratégia de opção traderji

Meu segredo NIFTY Trading Method que nunca falhou.
abaixo estou divulgando meu único método de negociação NIFTY que eu sempre troquei e encontrei sucesso - mas nunca divulgado em fórum aberto como Traderji ou Mudraa etc, para que ele fosse invalidado.
2. E assista a TBQ e TSQ da BNF pelo mesmo período. Se visualmente o TBQ for & gt; TSQ e para ambos durante todo o tempo, tentei tomar uma posição longa em um nível de suporte ou pivô e manter a negociação como posicional.
De: Bulan Sarkar às 23:05 - 02 fev 2013 ()
Razão para revelar meu método é que agora esse método está morto. Eu não quero divulgar meu próprio método descoberto (não inventado) publicamente, pois isso com certeza arruinará o sucesso desse método. Nenhum comerciante bem sucedido faria isso.
Qualquer método que eu discuta em fóruns, como o Grid Trading, é uma versão muito concisa ou breve do método atual. Depois de negociar muitos anos, acredito que nenhum super método existe publicamente. O Santo Graal pode existir para algumas pessoas apenas em sua mente não revelada.
Eu revelei o método porque agora MINIFTY não é mais e não poderia ser aplicado.
Mas, para publicamente, o Money Management é a chave. Por exemplo, fora do meu capital total de negociação de cerca de 25Lakh, tomei apenas um lote de posição NIFTY ou qualquer outra posição. e isso também quando eu encontrar a oportunidade ótima. Eu agora não me importo de trocar todos os dias.
Soa muito engraçado. Mas esta é a maneira de sobreviver. Muitos comerciantes vão negociar 20 lotes de NIFTY comércio com tanto capital. E vai finalmente acabar em perda.
É importante fazer muito comércio com pequenos lucros e pequenas perdas, ou um bom comércio posicional, espere com paciência.
É a melhor gestão de dinheiro que fará você sobreviver neste jogo de soma zero.
Eu me projetei um monte de Money Management Excel que cuida do meu comércio, entrada, saída, tudo.
Espero que isto ajude.
Sim, às vezes eu também observei essa direção NIFTY TBQ / TSQ oposta, mas não era tão previsível quanto MINIFTY. Talvez devêssemos observar alguns meses usando NIFTY e BNF.
Que Deus abençoe todos nós nesta jornada. Nós todos estamos no mesmo barco.
De: Lakshmi Devi às 22h16 - 2 de fevereiro de 2013 ()
melhor método é. quando os vendedores estão mais no futuro bacana - vai subir e vice-versa ..
De: Vinayak S às 09:13 - 02 fev 2013 ()
Eu acho que nós podemos aplicar para nifty. Eu não vejo isso como método sureshot como nenhum método em estoque mkt é sureshot mas é inovador e podemos tentar isso com bacana.
Caro, o que é o uso de revelar essa estratégia agora. Mini nifty está desabilitado.
Eu sinto muito, você não deveria ter revelado agora. Todo o tempo foi como Manteiga nas mãos de Leprozy.
Se você tiver alguma estratégia útil melhor, você pode revelar aqui.
De: Pratap Patel às 08:15 - 02 fev 2013 ()
pode ser aplicado a bacana.
De: Jaghdish L às 11:47 - 02 de fevereiro de 2013 ()
uma vez vendedor qty show 21 lk e comprador qty show 6 lks. algumas vezes compradores qty 21 lk e vendedores qty 6 lks, qualquer reaosn.

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Estratégia de Opção & # 8211; Zerodha Trader.
Negociação em Futuros e Opções foi introduzida no início dos anos 2000 na NSE. Os futuros foram mais populares entre os dois até o colapso do mercado em 2008, após o que a popularidade das opções aumentou tremendamente, muito mais do que os futuros de hoje. A seguir estão as razões que provavelmente atribuíram ao aumento da popularidade das opções na NSE:
1. Para manter uma posição futura, você precisaria de margens estipuladas pela NSE que trabalhassem acima de Rs 25.000 com base em qual contrato futuro você está negociando, enquanto nas opções um trader com Rs 100 em sua conta poderia ter algum tipo de posição de opção.
2. Posições futuras têm risco ilimitado, enquanto na opção de compra o risco é limitado ao prêmio que você está pagando.
3. O STT (Imposto sobre Transações de Segurança cobrado pelo governo) para o Futuro é cobrado sobre o valor do contrato, enquanto que para as opções é cobrado sobre o prêmio da opção. O que isto significa é que se você comprar e vender 1 lote de futuros nifty em 6000, o volume de negócios gerado é Rs 6lks (3lks + 3lks). STT é 0.017% de Rs 3lks que é Rs 51, enquanto se você tivesse comprado e vendido uma opção com Rs 100 premium, o turnover teria sido Rs 10.000 (5000 + 5000) e STT de Rs 0.85.
4.Opções oferecem-lhe a capacidade de configurar estratégias de negociação para vários cenários de mercado.
A Option Strategy é uma ferramenta que introduzimos no Zerodha Trader, que sugere a você e ajuda a criar estratégias de opções. Encontre o seguinte resumo sobre como usá-lo:
1. Faça o login na ZT e certifique-se de lançar mais enquanto faz o login. Se você não sabe como, por favor, consulte este link.
2. Ferramenta de Estratégia de Opções, com base na sua opinião sugere várias estratégias de negociação de opções e seus gráficos de pagamento. Por exemplo, se meu ponto de vista é que o bacana permanecerá no intervalo de 5800 e 6200 para este prazo (NOV 2013). O primeiro passo é você adicionar todos os strikes de opção nifty nesta faixa no seu market watch, então adicione 5800 & # 8211; 6200 Chama e coloca com expiração de novembro. Visite este blog para saber como adicionar opções ao market watch.
3. Veja a foto abaixo para lançar a Estratégia de Opção:
4. A janela a seguir é aberta, siga as etapas mostradas na foto:
5. Quando você der uma visão, a ferramenta irá sugerir 5 estratégias diferentes, como mostrado abaixo. Por exemplo, minha opinião é que o bacana permanecerá entre 5800 e 6200 para o vencimento de novembro de 2013. Meu ponto de vista é que o mercado permanecerá neutro (o que significa nem pessimista nem otimista) e eu também sinto que o mercado estará em uma faixa muito estreita. Isso me sugere 5 estratégias diferentes, como mostrado na foto abaixo.
6. Se você não conseguir ver os preços na seção de estratégia, clique no botão de restauração como mostrado abaixo.
A janela será exibida abaixo quando você clicar no botão de restauração e os preços deverão começar a ser atualizados conforme os dados são buscados no seu market watch. Portanto, certifique-se de que os contratos de opção mencionados estejam disponíveis no mercado, conforme mencionado no ponto 2.
7. Siga os passos abaixo para ver o gráfico de payoff da estratégia selecionada.
8. Crie o & # 8221; Minha estratégia & # 8221; usando combinações de estratégias sugeridas, como mostrado abaixo, e você pode ver o gráfico de payoffs e a tabela de payoffs. Veja a foto abaixo:
Uma vez que você tenha decidido adotar uma opção de negociação, se envolver opções de escrita (opções de venda), use a calculadora Zerodha SPAN para saber as margens exatas necessárias. Posições como as acima terão benefícios de margem, uma vez que estão parcialmente cobertas. *
* Para todos vocês que são iniciantes na opção de negociação, suponha que as chamadas nifty 6000 estejam em Rs 100, se você quiser comprá-las porque você está otimista você precisará apenas do prêmio que é Rs 100 x 50 (tamanho do lote). no premium, o máximo que você pode perder é Rs 5000. Mas quando você escreve opções, ou seja, Vender primeiro e depois recomprar, você tem chances de fazer uma perda ilimitada e, portanto, trocar blocos de margem semelhante à forma como eles bloqueiam os futuros. Então, para vender 6000 chamadas de primeira e depois recomprar, você precisaria de quase 30 mil para um comércio da noite para o dia. Essa margem diminui para uma estratégia mencionada na foto acima, porque as várias posições de opção estão se contrapondo umas às outras. Você pode ver margens exatas para escrita de opção / múltiplas posições em nossa calculadora de SPAN, simulando a negociação.
Sim, você pode negociar opções naked, ou seja, comprar calls / short puts se você estiver otimista e comprar puts / calls se você for bearish, mas opções como um produto especialmente combinação de opções interessantes oferecem a oportunidade de configurar negociações com potencial de lucro immenese. Use essa ferramenta para ajudar nas estratégias de opções de configuração, estude o gráfico de pagamento e as opções de negociação de lucro no Zerodha.
Sua corretora de desconto amigável bairro.
212 comentários.
muito bom ... é útil para gostar de mim & # 8220; comerciante opção & # 8221; mas o maior problema é que você não dá exposição intradiária para escrever opções.
Se você receber mais do que a condição atual (eu não sei. Quanto mais você está presente) nós ficaremos felizes em trocar a opção.
Madhan, nós damos margens para a escrita de opção (intraday), bastante alta, na verdade. Você precisa de apenas 40% das margens necessárias durante a noite e pode usá-las até as 20h20. zerodha / z-connect / blog / view / zerodha-margin-policies.
Oi senhor, para a opção de escrever no Banco nifty Opções semanais para a noite Posição que é a margem necessária, eu verifiquei em calulator está mostrando em torno de 41.000 por lote é esta a margem direita para a noite Posição na opção escrita & # 8230; & # 8230 ; & # 8230; .. e no Upstox a margem intraday para opções de escrita é de cerca de 15000 por lote, mas em zerodha há 27000 por lote para mis Ordem em banco opções bacanas semanais.
Hey Venky, os requisitos de margem são definidos pela nossa equipe de RMS com base na liquidez e condições de mercado predominantes. Os contratos semanais de opções não possuem liquidez suficiente para permitir uma alavancagem muito alta.
É uma ferramenta muito simples, mas se você ainda precisar, grave um e-mail com suas informações de contato para [email & # 160; protegido]
Como vemos os gregos? Delta gama, teta etc.
Tentei tudo para vê-los No comerciante zerodha mas incapaz de trazê-los.
Você tem o mesmo no PI?
Senhor sou novo para ele, estou segurando uma conta em zerodha, eu quero aprender a estratégia de negociação plz se referem a ele, a quem eu tenho que entrar em contato.
como fazer a opção de negociação em kite zerodha. Eu também não tenho uma ideia. você pode por favor me sugerir. Eu tenho uma conta zerodha demat.
me sinto um pouco complicado, mas ainda parece muito boa ferramenta & # 8230; muito obrigado n boa explicação ..
Ferramenta interessante muito útil para pessoas como eu que negociam em opções.
Uma pergunta: não temos uma opção de script de bloqueio no gráfico de estratégia? Então eu posso abrir 2 ou mais gráficos.
Não, Moisés, você pode abrir apenas um gráfico de pagamento de cada vez atualmente.
Faça Zerodha fornecer margem Span nas opções Ex:
Data = 25 de janeiro de 13 Nifty = 6000.
a) O que na margem para & # 8216; Vender 6200 Nifty Feb 2013 call & # 8217;
b) O que na margem para & # 8216; Vender 6200 Nifty Feb 2013 call & # 8217; JUNTAMENTE COM & # 8216; Comprar 6000 de março de 2013, ligue para & # 8217;
Sim PS, nós fornecemos benefício de margem de SPAN e temos uma [Calculadora SPAN] (zerodha / z-connect / blog / view / span-calculadora) que permite simular uma posição como a que você mencionou e também informa o benefício de margem antes tomando o comércio.
A calculadora SPAN está disponível no NOW.
O SPAN está disponível apenas no Zerodha Trader, se você ainda estiver usando a plataforma de negociação NOW, envie uma solicitação para migrar imediatamente.
muito complicada, preciso de call comercial.
Eu sou novo na opção. Eu não entendi nada. Existe alguma maneira de obter algum treinamento?
Arm, o acima seria benéfico para as pessoas que têm um entendimento sobre as opções .. Nós atualmente não temos conteúdo básico sobre as opções, mas pretendemos começar algo no zconnect, então continue seguindo .. Cheers ..
Se eu tiver 1L na minha conta de negociação, posso fazer a seguinte estratégia de opção.
Vender 3 contratos do Bank Nifty Março de 12200 para 290.
Compre 3 contratos do Bank Nifty March 12300 para 340.
Eu quero manter a posição por algumas semanas.
Eu estou supondo que a margem necessária para NRML seria em torno de Rs 3750 (Rs 50 * 3 * 25) para esta cobertura.
Por favor, diga se o meu pensamento está correto.
Desculpe, foi Rs 3750 = 50 (diferença nos dois contratos) X 3 (não de contratos) X 25 (tamanho do lote).
A margem necessária para gravar apenas 12.000 impressões por lote é Rs 22581. Se você comprar a 12300 put, porque está protegendo a posição, a margem exigida cai para Rs 15900 / lote para ambas as posições juntas. Para tomar 3 dessas posições, você precisará de 45k em sua conta.
A maneira como você calculou os requisitos de margem está errada, é por isso que introduzimos o Zerodha / z-connect / blog / view / span-calculadora, calculadora SPAN onde você pode mencionar sua negociação e automaticamente informar os requisitos de margem estipulados pela NSE ..
Espero que isto ajude,
Muito obrigado pela pronta resposta.
Eu queria saber se vocês poderiam abrir um fórum oficial para os membros do Zerodha, para que pudéssemos nos ajudar mutuamente, em vez de perturbar o corpo docente.
Você definitivamente não vai nos atrapalhar, mas o que você disse faz sentido, vamos tentar descobrir algo sobre isso.
A calculadora de margem F & amp; O não tem expiração da opção Banknifty (semanal).
Isso significa que eu não posso vender / escrever opções no ciclo de vencimento semanal bancário?
Pls confirma com a maior brevidade.
Você pode escrever, a margem necessária é aproximadamente a mesma que mensalmente.
após o passo 8, como salvar & # 8221; My Strategy & # 8221 ;, para que possamos acessá-lo mais tarde.
Existe uma maneira de podermos exercitar as opções no Zerodha Trader? Se sim, você pode me dizer como fazer isso?
Todas as opções no NSE hoje são européias agora, o que significa que você pode exercê-lo apenas no dia da expiração. Em qualquer caso, no dia da expiração, todas as opções são exercidas por padrão, portanto, é necessário ter essa facilidade, desde que as opções sejam européias.
Eu pensei que apenas os índices eram europeus. Não é opção de negociação em ações listadas estilo americano?
Em PnL (3 screenshot neste artigo) apenas o prêmio líquido pago é mostrado e não o potencial de lucro.
1. Como verificar o potencial de lucro?
2. Como adicionar minha própria estratégia, se não estiver disponível agora, por favor, disponibilize-a em breve.
3. Qual é o uso do botão PnL no passado e melhor, ambos parecem estar dando o mesmo resultado.
1. Potencial de lucro se você está verificando posições de compra de opção é tipicamente ilimitado e, portanto, não será exibido no PNL, se você estiver usando opções curtas ou qualquer estratégia onde haja um potencial de lucro máximo, ele será exibido no PNL.
2. Se você vir no 4º Snapshot, há uma opção para adicionar à minha estratégia.
3. Última é basicamente o último preço negociado e melhor é basicamente o melhor preço disponível. Se ambos forem iguais, o resultado mostrará o mesmo.
1. No gráfico de payoff e pay off, o break even está faltando, o que é um fator chave na determinação de qual preço de exercício deve ser tomado para negociação.
2. O gráfico de pagamento não está mostrando o pagamento entre o preço de exercício, digamos bacana em 5923, o pagamento correspondente não está aparecendo, o que também é vital.
Quanto ao seu ponto 2 (adicionar à minha estratégia), o que eu quis dizer foi colocar o meu próprio preço de exercício e verificar o resultado, por exemplo, 5800 e 6000 strike of nifty, enquanto na sua estratégia apenas as greves mais próximas são agrupadas, como 5900 & amp; ; 6000 preço de exercício de bacana.
Abrar, Feedback tirado, deixe-me rejeitar a minha equipe de tecnologia e ver quanto tempo eles levarão para resolver isso.
Também há um erro na estratégia de baixa, em vez de o mercado não cair, deve ser o mercado não vai subir. por favor, verifique todos os erros e toda a estratégia completamente uma vez, estranho que ninguém apontou essas coisas, mesmo após a estratégia de yr tem sido on-line por um longo tempo ..
Eu quero vender um monte 9400 colocar e um monte 10800 chamada. quando eu verifiquei a margem de span foi rs.37048. É isto para o intraday ou eu levarei até expirar & # 8230; Se isso é para o intraday, quanto devo ter para suportar o vencimento?
Se você estiver olhando para a calculadora SPAN para isso, digitando o tipo de produto como NRML, isso será para a posição durante a noite e para manter até a expiração.
Se você estiver verificando isso com o tipo de produto como MIS, será de 40% da margem overnight necessária apenas para o intradiário.
Por favor, siga o seguinte cenário:
Negociação bacana em 5310, em seguida, levou ferro Condor da seguinte forma:
Vender para abrir 5300 CE 5300 PE.
Compre para abrir 5500 CE 5100 PE.
Depois de alguns dias, o nifty mudou-se para 5625, se o cliente quisesse assumir a nova posição da Iron Condor. Vender para abrir 5500 e 5500 PE.
E compre para abrir 5700 CE e 5300 PE.
Então a posição 5500 CE Long existente será compensada?
Sim Sreejith será, você não pode manter posições opostas do mesmo contrato em uma única conta de negociação ..
Se eu quiser escrever 5800CE com 40 premium, o mínimo de margem que eu preciso na minha conta?
em torno de 20k, você também pode verificar este blog sobre como usar a calculadora SPAN.
Existe alguma diferença entre a escrita de opções e a venda a descoberto?
Venda a descoberto e redação de opções são definitivamente muito diferentes umas das outras.
Venda a descoberto: isso acontece quando você vende um ativo que você não possui, com a esperança de que você possa comprá-lo de volta a um preço mais baixo depois de esperar que o preço da ação baixe. Em ações, isso pode ser feito apenas em uma base intraday. Para futuros, você pode vender e manter até expirar pagando a quantia de margem para manter essa posição curta.
Opção escrita: Isto é totalmente diferente da venda a descoberto porque você está ganhando um prêmio do comprador da opção que lhe dá o direito & # 8216; certo & # 8217; para comprar ou vender um ativo a um determinado preço em uma data posterior, se o preço de exercício for atingido. Escritores de opções podem não necessariamente possuir o ativo, mas eles ainda assumem a obrigação de entregar o ativo se as condições forem atendidas para as quais eles recebem um pequeno prêmio do comprador da opção.
Prezada equipe de Zerodha
Não consigo ver os valores implícitos de volatilidade para opções. A janela pop-up mostra todos os valores como zero. Alguma solução?
A janela pop-up mostra Zero, mas para calcular o IV você pode primeiro adicionar o contrato no marketwatch e clicar em Shift + o, isso abre uma janela de calculadora de opções onde você pode calcular o IV.
A maioria das casas de corretagem em torno de FD como garantia, eu não entendo porque zerodha não toma FD, quando nse tem permitido FD como garantia.
Eu comprei NIFTY opções para 6300PE @ 120 e quero vendê-los em 134 premium. Como posso vender o lote que comprei em 134? Preciso abrir uma ordem de venda para isso ou posso simplesmente fechar a posição como na equidade?
Ramesh, você pode fazer isso de duas maneiras.
1. Abra um novo botão de venda e mencione seu preço ou venda no mercado.
2. Vá para posições de Admin e clique na posição aberta e diga quadrado fora, isso vai vendê-lo no mercado.
Obrigado Nithin pela resposta.
Fui a posições de Admin e selecionei a posição, mas não vejo nenhuma opção como Square-off. Você poderia me dizer onde está localizado nessa página? Ou não é visível durante o horário fora do mercado? Pls esclarecer ..
Existe algum custo para o NestPlus?
O pacote inicial é gratuito e inclui estratégia de opção, gráficos e muito mais. Existem certos produtos no Plus que são pagos, você pode ver mais aqui: plus. omnesysindia / NestPlus / Home /
Opção melhor senhor opção intraday.
Eu nunca troquei uma opção, mas eu quero fazer algum comércio nela. Tomemos o exemplo de hoje, como o mercado estava constantemente subindo nessa condição que opção eu tenho para comprar ou vender? Por exemplo, o Nifty 7500CE estava sendo negociado por volta das 200 da manhã. Então, para ter lucro, devo comprar uma opção de compra ou venda? E eu sei que a ligação é longa e a posição é curta. Então, se o mercado é otimista, eu devo comprar e se o mercado é de baixa eu vou vender puts? Estou correcto?
Eu estou realmente tendo uma grande dúvida entre as 4 coisas:
Opção de Longo Prazo.
Opção de venda longa
Opção de chamada curta.
Opção Short Put.
é longa chamada e curta colocar mesmo?
é longa e curta chamada mesmo?
E mais uma coisa, vamos dizer que o Nifty 7500CE está negociando a 200, então que margem eu preciso para ter uma posição longa? É 200 & # 215; 50 que é igual a 10000?
Por favor, esclareça minhas dúvidas no seu tempo livre.
Ufa, você está começando no básico. Eu sugiro que você leia isto uma vez, eu sugiro que você leia os módulos de derivativos de ações neste link.
Voltando à sua pergunta
1. Se você acha que o mercado está subindo.
Comprar chamadas, se o mercado sobe, o prémio vai idealmente subir e você pode lucrar. Mas há dias em que o mercado pode subir, mas as chamadas premium podem perder seu dinheiro quando a volatilidade implícita cai, por exemplo, hoje, embora os prêmios de chamadas de mercado estejam em baixa. Quando você compra chamadas, os lucros são ilimitados, mas o risco é limitado ao prêmio que você paga.
Você pode colocar Short, quando o mercado sobe, colocar os valores vai descer e, portanto, se você for short puts você pode lucrar. Quando você tem opções curtas, o risco é ilimitado e o lucro é limitado ao prêmio que você recebe quando você faz curto a opção. Como o risco é ilimitado, uma margem é bloqueada em sua conta de negociação, semelhante aos futuros.
2. Da mesma forma, se você acha que o mercado está caindo.
Long calls e short puts, o ideal é que você lucre quando o mercado subir, mas eles são completamente diferentes em termos de como você ganha dinheiro e, da mesma forma, com calls longos e calls curtos.
Como explicado Se você quiser comprar 7500 CE ao negociar com 200, você precisa ter 200 & # 215; 50, mas se você quiser 7500CE curto, há uma margem necessária, que você pode calcular usando nossa calculadora de SPAN.
Eu sou novo neste campo, o link que você forneceu não tem qualquer pdf, o que pode explicar as opções e suas características. gostaria de saber, existe algum material bom disponível e, se possível, você pode fornecer isso?
Você já verificou Varsity? Nossa iniciativa educacional tornou-se bastante popular. zerodha / varsity /
Olá senhor por favor me faça entender Compre o preço e compre o preço médio e como se compra o preço médio relacionado ao preço de liquidação e por que ele muda diariamente na base de opções?
Confuso com sua pergunta Praveen. Se você comprar 1 lote a Rs 50, seu preço de compra mostrará 50 e o preço médio de compra também mostrará 50. Se você comprar o segundo lote em Rs 100, sua quantidade mostrará 2 lotes e seu preço médio de compra mostrará 75, que é a média de 50 e 100.
Compre o preço médio não tem relação com o preço de liquidação, você pode ser mais específico.
senhor eu comprei 1 lote de 7300 CE Nifty em 75 ontem e vendeu hoje às 82, mas na minha posição de admin estava mostrando Compre preço médio de 82,55 e lá por ele está mostrando uma perda de 27,5.
Eu enviei para o Atendimento ao Cliente e eles me disseram que os preços diários de liquidação mudam todos os dias.
Na verdade eu sou novo para negociação de opção e eu pensei que vou fazer um lucro de (82-75) x50 = 350, mas eu fiz uma perda de 27,5 em vez de vender a 7 Rs maior. Eu só não consigo entender como minha compra Preço médio dispara até 82,55, embora eu comprei apenas um lote de Nifty em 75 e quadrado em 82.
Se estou errado em algum lugar, em seguida, desculpe, mas por favor, faça-me entender o que precede.
Na plataforma de negociação, seus lucros de hoje serão exibidos com base no preço de fechamento das opções de ontem e não com base no seu preço de compra, e essa é a razão pela qual você está vendo uma perda e não lucros na plataforma hoje. Não há nada para se preocupar, você está realmente em lucros, para saber exatamente o seu P & # 038; L com base em seu preço de compra, visite nosso backoffice. O backoffice será atualizado ao final do dia, então seus negócios executados hoje não serão mostrados, mas se você verificar a aba de posições abertas, ele mostrará seu preço de compra correto.
senhor eu quero fazer uma pequena pergunta há preço de liquidação diária na opção também?
Assim como futuros vamos dizer que eu comprei e segure Nifty 29 de maio futuro em 7300 e vamos dizer que dia Futuro Nifty fechado em 7320 assim eu serei creditado 20 & # 215; 50 = 1000, Da mesma forma há liquidação diária em Opções também digamos que eu comprei e segure Nifty 29 de maio de 7200 CE em 100 e naquele dia 7200CE fechou em 80 será debitado 1000?
Não há nenhuma liquidação diária nas posições de opção de compra, por isso, se você comprou em 29 de maio Rs 5000 será debitado (@ 100) da sua conta e quando vender a 80, Rs 4000 será creditado em sua conta. Se isso for feito em uma base intradiária, Rs 1000 será debitado no final do dia.
Olá senhor, eu quero fazer uma pergunta. O que acontece com o valor da opção na data de vencimento? Isso se torna completamente zero? Na verdade eu tenho segurado 7300 CE em prêmio de 56. Então eu vou vendê-lo ou esperar até a data de vencimento. Se o preço se tornar zero no vencimento, eu só venderei amanhã. Então, gentilmente me diga.
Praveen, qualquer valor acima de 7300 Nifty fecha na quinta-feira no dia da expiração, será o valor de suas chamadas. Se Nifty fechar em 7400 será 100 e se fechar abaixo de 7300 será 0. Onde o mercado vai é a sua chamada para fazer, mas você pode vender as chamadas sempre que quiser, não há necessidade de esperar até a expiração.
Senhor eu quero saber sobre isso & # 8230;
Suponha que eu tenha comprado 8400CE @ 20 no contrato de 29 de outubro. E eu quero segurar isso até a expiração. Então, no vencimento, devo vender o contrato ou ele será vendido automaticamente. E também quer saber no vencimento se bacana fechar em 8500 & # 8230; qual será o valor da posição e se nifty fechar 8300 então qual será o valor da posição que eu mantenho.
Se você não vender, ele será automaticamente cancelado. Se fechar em 8500 sua opção valerá 100, em 8300 valerá 0. Mas verifique este post, explica como STT cobrado é muito mais para as opções de dinheiro expirado, é melhor para fechar todas as opções que tem algum valor para isso no mercado no dia da expiração.
simplesmente fantástico. Eu estava procurando por isso .. conte comigo. meu número 9000083000.
Eu já sou cliente irá transferir fundos hoje. mas por favor, certifique-se de como eu posso iniciar esta configuração.
Eu sou completamente novo para a negociação registrada alguns dias atrás na plataforma zerodha quer esclarecer algumas dúvidas sobre a Opção de Negociação,
1 & # 8211; É possível comprar a opção NIFTY PE 8100 de manhã ou ao meio-dia no Intraday e vendê-lo no dia seguinte quando houver possibilidade de um incremento adicional?
2 - Qual será a diferença entre se no Código do Produto eu selecionar MIS e NRML em termos de validade?
3 - Quando a minha meta de preço desejada é atingida, então para vender minha Opção NIFTY PE 8100 anteriormente comprada, o que devo fazer?
Por favor, ajudem-me com estas coisas básicas que espero que aprendam com o tempo nesta plataforma.
1. Sim, você pode, mas a opção e vender o próximo segundo em si ou a qualquer momento antes da data de expiração do contrato.
2. Se você está comprando opções, prefere usar o NRML, pois não há margem adicional obtida com o uso do MIS. Se você comprar usando NRML, você pode segurá-lo até o final do vencimento, se você comprá-lo como MIS, ele será quadrado às 15h20.
3. Semelhante a como você fez uma compra, basta colocar uma ordem de venda a qualquer preço. Você também pode ir para o link de posições administrativas e clicar na opção de desativação do quadrado.
Qual é o impacto de volume no preço de, digamos, uma negociação de 100 lotes (5000 contratos) da Nifty 8000CE se eu quiser comprar na abertura e preencher o pedido imediatamente.
Da mesma forma, se você comprou essa quantidade como uma ordem MIS, a que preço ela se encaixará ao fechar & # 8211; haverá um impacto de volume no preço deste lado também?
100 lotes no Nifty podem ter um impacto de cerca de 1 ponto no Nifty. Na abertura do mercado, é muito difícil de ligar, às vezes pode ser a seu favor, devido à maior volatilidade. Às 15h20, quando o MIS está sendo eliminado automaticamente, pode haver um impacto de até 1 ponto novamente.
Só quero confirmar se eu negocio uma estratégia de hedge onde minha perda máxima é pré-definida, e quero estar em estratégia até o final do mês. Será que Zerodha se autosquare off caso de momento pesado.
Se eu comprar um Unitech Future para outubro @ 20.00 e simultaneamente comprar Unitech em 20 de outubro, digamos @ 1.55.
Neste caso, minha perda máxima seria de 1,55 * 17000.
Então, na semana passada, há um momento de 20% e o unitech caiu de repente para 18 ou abaixo, ou até mesmo até 15 & # 8230 ;. Se minhas posições fossem auto square off & # 8230;
Se eu comprar um Unitech Future para outubro @ 20.00 e, simultaneamente, comprar Unitech em 20 de outubro, digamos @ 1.55 e vender unitech 25 call @ 0,40.
Neste caso, minha perda máxima seria de 1,15 * 17000.
Então, na semana passada, há um momento de 20% e o unitech caiu de repente para 18 ou abaixo, ou até mesmo até 15 & # 8230 ;. Se minhas posições fossem auto square off & # 8230;
Amit, entendemos que esta é uma posição protegida e que não irá enquadrar as posições no intradiário. Mas, os lucros de suas opções (nocionais) não podem ser ajustados com a perda em seus futuros (MTM), e se não houver pelo menos a margem de SPAN mínima estipulada em sua conta, as posições serão reduzidas ao quadrado. Se não o fizermos, a bolsa também cobrará uma penalidade de margem curta.
Obrigado Nitin, Se você der tempo dizer no dia seguinte eu posso adicionar margem, também gostaria de saber mais sobre como abrir uma conta .. há uma pessoa de contato.
Além disso, existem quaisquer encargos para penhorar e sair de ações - há poucos que cobram e poucos não ... apenas querem ser claros.
Você pode enviar um e-mail para [email & # 160; protegido] com uma consulta de abertura de conta com seus detalhes de contato. Alguém vai voltar para você o mais cedo possível.
Todo o compromisso / custo de dedução é de cerca de Rs 55 / síncrono.
Se eu colocar a seguinte ordem, qual seria a minha corretora para a seguinte ordem e posso colocar essa ordem combinada de uma só vez a preço de mercado.
Compre muito futuro 1 lote.
Vender Nifty 8000 chamada 1 lote.
Compre Nifty 7800 colocar 1 lote.
Uma vez que estas são 3 ordens diferentes, seria Rs 20 x 3. Você pode colocar de uma só vez usando a ordem do cesto, mas uma vez que eles são scripts diferentes, eles serão considerados ordens diferentes.
Caro tudo o que você pode registrar no link acima da NSE e uma ótima maneira de aprender as opções 😀
Eu estava verificando a calculadora da corretora e tinha uma pergunta sobre a corretagem cobrada por opções. Se eu comprar 2 lotes de Nifty por 25 e vendê-los por 30, meu lucro antes de qualquer cobrança é 50 * (30-25) = Rs. 250
Os impostos serão muito baixos, pois os impostos serão aplicados ao prêmio. Eu tinha assumido que a corretagem também seria aplicada no prêmio e, portanto, seria 0,01% * 50 * (25 + 30) = Rs. 0,275. No entanto, a calculadora está mostrando uma taxa fixa de Rs. 20 por pedido, portanto, uma corretora líquida de Rs. 40.
Como a corretora é calculada para opções?
We, estaríamos sem negócio se cobrássemos corretagem sobre as opções da maneira que você disse. Rs 20 por ordem executada ou 0,01% do valor do contrato, o que for menor. Para opções, o valor do contrato é Strike + Premium * lotsize.
Eu sou um novo titular da conta Zerodha. Eu tenho dúvidas sobre Opções Trading na Zerodha Web Platform.
Meu pagamento inicial em valor: Rs. 25000 / - em 11-12-2014.
Em 11-12-2014 comprei PUT 8000 (Exp: 29-1-2014) 400 Qtd por Rs. 33 cada e depois de algumas horas o índice subia, então o valor PUT diminuiu. Então decidi vender e vender a Rs 29,75. Depois disso eu comprei CALL 8700 (Exp: 29-1-2014) 300 Qtd para Rs. 45 cada. Mas, eu não vendi até agora, recebi a sua declaração de margem afirmando que eu tenho apenas Rs. 21.791,66.
Se eu clicar no livro de ofertas, ele não mostrará nada, eu não entendo e o que devo fazer se eu quiser comprar e vender outro dia.
Por favor, explique como negociar em sua plataforma web. porque não consegui executar o aplicativo no desktop do meu escritório.
Lakshman, é melhor enviar sua pergunta específica para [email & # 160; protected] com seu ID de cliente.
Para ver seu histórico de comércios / relatórios, acesse nossa ferramenta de relatórios P. Você poderá ver suas negociações históricas, declarações P & # 038; L e tudo mais aqui. Na plataforma baseada na web, se você for para posições / posições administrativas, poderá ver suas chamadas do 8700, ou pode sair de lá ou então colocar uma ordem de venda diretamente do marketwatch.
caro nithin senhor, eu sou novo meu id RR3456. se eu comprar 1 lote de tinta asiática 860 CE @ 10 em 09.03.2015 e vendê-lo @ 20 em 25.03.2015. meu lucro seria 10 * 500 = 5000. Estou certo? pls ajuda, não sabe nada (o que é decadência na negociação de opção)
Sim, você está certo. Confira esta seção que irá explicar-lhe todos os gregos da opção. Também sugiro que você olhe para Varsity, nós estaremos iniciando um módulo sobre Opções em breve.
existe alguma deterioração no preço das ações quando eu mantenho a data de vencimento na negociação de opção?
Não decair no preço das ações, mas há decadência de tempo nos prêmios de opções, com certeza. Valor da opção = intrínseco + valor do tempo. O valor do tempo decai à medida que nos aproximamos do vencimento.
Poderia, por favor, dizer-me quantos tamanhos de lotes máximos na opção bacana ou bacana, um comerciante de retalho pode colocar ordem ou pode manter.
São 7500 em um pedido.
Senhor eu quero Software como opção Oracle.
É Availble em zerodha.
Quero dizer, se eu entro citação como nifty Deve dar todos os greves de chamadas, puts, todas as datas com gregos.
algo parecido com o mesmo disponível em zerodha?
Não agora, Dasari, mas estamos trabalhando em algo.
Oi nitin é muito útil para mim se você fornecer qualquer nome de software versão gratuita como opção oracle.
minha opção oracle não está dando preços de exercício.
funcionou bem alguns dias, mas agora não está dando nenhum preço de exercício.
por favor me ajude nesse erro.
é mais útil ou me dê qualquer outro nome de software como sugestão que você conhece.
Dasari, não consigo pensar em nenhum software que forneça essa informação. Como eu disse, estamos desenvolvendo algo, pode levar algum tempo.
novo pi baixado.
& # 8211; separador de dia é bom, precisava muito mal.
Eu gostaria de saber se podemos criar estratégias misturando futuros e opções. Se sim, então isso seria muito bom. Você pode por favor me avisar essa parte.
Você pode por favor me avisar essa parte. Você pode enviar o mesmo por e-mail para mim em [email & # 160; protegido]
Hey nithin, tem alguns qus,
1) Existem dois tipos de opções disponíveis no mercado indiano - europeu e americano. Opções de índice, como o bacana e o sensex, são de estilo europeu. Isso significa que eles podem ser exercidos apenas no vencimento da opção.
2) Em quanto tempo posso vender o estoque depois de exercer uma opção de compra? e como fazer isso, eu COLOQUE um novo contrato ou um meio de superação? Eu comprei e vendi também. Estou confuso? por favor elabore.
3) Se você exercer uma opção, a liquidação ocorre em três dias úteis, como se você tivesse comprado ou vendido ações em uma bolsa. Por exemplo, se você exercitou uma chamada e simultaneamente vendeu as ações equivalentes do estoque, essas transações compensaram uma à outra. Assumindo que a opção é in-the-money, não há necessidade de lançar margem para compensar as transações. Como sempre, você vai querer verificar com sua corretora para garantir que você entenda suas políticas.
4) Considere que um Put 300 foi comprado, se no momento da expiração, o preço de mercado do Reliance for Rs 320 / & # 8211; , o comprador da opção Put optará por não exercer sua opção de venda. Neste caso, o investidor perde o prémio pago (ou seja, Rs 25 * 100 = 2500), que será o lucro auferido pelo vendedor da opção Put. Então, se o cmp for 350 o comprador ainda perderá apenas o prêmio se sim, quem esta perda restante de (350-300) descansa com. i. e. (de Rs.50 por unidade) * 100 = 5000rs.
Agradecemos antecipadamente e ótimo trabalho com Pi.
1. Todas as opções na Índia são agora européias. Então, eles podem ser exercidos apenas no dia da expiração.
2. Ah .. parece que você é muito novo. Ok, as opções de exercício na Índia não têm significado, pois todos os contratos são liquidados em dinheiro. Deixe-me explicar, se você comprar Nifty 8500 coloca em Rs 100 em dizer 01 de agosto, você pode vendê-lo imediatamente, no dia seguinte ou em qualquer dia até o dia da expiração do contrato. On the expiry day, if you don’t do anything, if Nifty closes below 8500 your puts get exercised automatically. If it closes above, it gets expired worthless. So you don’t have to do anything to exercise. If nifty closes at 8450, 8500 puts get exercised and u get Rs 50 for those puts. Do check out zerodha/varsity/ and the option module.
3. This is not in the Indian context. In India, like I said, everything is cash settled.
4. hmmm.. ur question doesn’t really make much sense. Advise you to go through Varsity. Start at the futures module.
Sorry , a correction in the last one ” the remaining loss of (350-330) *100 = 2000 rest with”
If a 300 put was bought, and the stock price closes anything above 300, the entire premium the put option buyer had paid will become worthless. It will not have any value.
Hey thanks for the prompt reply.
I am new to options trading.
I have just the required amount to put a butterfly spread or an iron butterfly in place for a particular stock (around 20-25k). But if I only sell options for the same my margin requirement will be quite high around 70-80k. SO, in order to take benefit of the strategy for reducing the margin what should I do first. Should I buy the options first and then sell for applying the strategy.
Should I sell first and then buy the remaining legs.
I’ll be getting the benefit irrespective of what I buy first.
The main issue is funds in my account as it is just enough to cover the exposure of a particular startegy.
Also, is there anyone in Zerodha customercare to whom I can talk regarding this?
Antriksh, you can send an email to [email protected] , we can get someone to call you back on this. But here is the way to do this, use product type as MIS (intraday), take all the positions. Now convert all of them to NRML, this way u will be able to get into the strategy with lesser margins.
I tried my level best to get hold of you with regards to your software and trading platform issues. I have begged to your team several times that when there is an issue, please communicate to the customers so that they can look for alternatives. You and your team never believes in that. For few months now, we are facing several issues and especially on Monday’s, it is a mess. Today, since morning, none of your systems , Pi, Kite, trade and nest, none of them are working and after several communication with your team, they have accepted that kite is not working. what about other softwares? whenever I made a complaint to your support team, afternoon around 3 PM they call and ask me to update the Pi. I informed them several times that I am working in IT for last 25 years and dont give me such stuff. Now, when such things happens, who is responsible for all the loss occurring to customers? please reply? I am an unsatisfied customer and now started looking for other options. I am now fully confident that “Cheap can be expensive”
Por favor, responda-me.
[…] Option Strategy Tool: A tool which suggests various option strategies based on what your views on the markets are including the payoff graphs for each of the suggested strategies. [& # 8230;]
How to calculate profit and loss of options between the series.
Sir, I would like to know if I buy 5 lots of Nifty 7600 PE at 27.65 by paying a premium of Rs 10,500 and if I square off at 25(loss). Will I lose my entire premium or just a part of my premium?
One more thing. I would like to ask you. Why am I unable to check option chain or delta of an option on Pi?
This feature not yet enabled.
So I opted for Zerodha open trade, and I figured out how the futures market works. But I see some trades such as: XYZ purchased NIFTY16JUL8400PE NFO @ ₹ 21.0, and I am unsure where actually this was traded. Because in the future index the price of Nifty July is something around ₹ 8,555 and in the option index it’s ₹ 0.40. Could you enlighten me?
You will loose 0.65 x 375.
Thanks for your response. I will lose 0.65 *375 or 2.65*375. May I know by when we can view option chain and calculate delta of an option on Pi like on ZT?
Ah my bad, yeah 2.65*375. The option chain bit will take a little longer.
While trading in Options, in the expiry date of F& O, we had to close the positions of the particular month. If there are no bidders, even if we put 0 or.05 the option is not getting traded. In these cases whether we still had to pay the STT.
I am guessing these are all out of the money options. If it is expiring worthless, there is no STT to be paid.
Kindly advise me when options strategy can be created and traded in the current month.
1. Whether option strategy can be created on the day before expiry or even on the day of expiry.
2. Is options strategy traded on intraday basis.
3. Once option strategy is created is it possible to square off the strategy when our target is reached.
4. Once option strategy is created on the day of expiry do we need to square off the strategy or will it automatically get exercised.
There’s a detailed module on option strategies on Zerodha Varsity here: zerodha/varsity/module/option-strategies/ which you may want to go through. You can post these questions on Varsity.
Hi, NSE has launched weekly Bank Nifty options.
1. However, there is no details available when I am trying to calculate the margin requirement using the Zerodha Margin calculator. The weekly Bank Nifty Options not available in Zerodha Margin Calciulator.
2.In KITE, could not locate the BANKNIFTY weekly contracts. The weekly contracts available in PI though.
Please resolve the above two at the earliest.
It will take a few more days to support weekly contracts on kite and on margin calculator. It is available on Pi, the desktop platform.
Hi Nitin, If I take a position in BANKNIFTY weekly contract through PI, is it possible to square off the position in KITE ? Or do I have to square it off through PI ? Also, is the margin requirement same as the monthly contract (Options)
Until we offer it on Kite (a few days away), you will have to sell it through Pi itself.
You mentioned we can take weekly option positions in Pi.
However , when I tried taking position ( after reading your answer ) , it automatically enters the monthly option position – even after specifying weekly expiry. This has cost me some money as well . I have sent a mail to your support team on that note. So, Can you please clarify 2 things here ?
1. Can we trade banknifty weekly options using ANY platform of Zerodha ? If no, just for an idea , when can we expect to trade these?
2. Can you please update the users ( via mail or something ) that weekly options are not working in Pi / Kite , so that they don’t take wrong positions .
I agree that you guys provide super-easy and fast platform to trade – but on the cost of numerous operational issues, which need to be given the first priority !
Hope things get better soon ..
1. It works on Pi, if you are not able to see this, can you update the latest patch of Pi. (go to help menu, and click on check for updates)
Kite should have the weekly options in the next two to three days.
Banknifty weekly option when will be added to kite? Ppz send me a mail with details how to add it also.
We should have it up in the next two days.
Bank Nifty weekly option still not available in Kite. Your days has turned into weeks and about to turn into months and then years. Can we expect from you that you be ready with your systems from day one of product launches. NSE announced the launch of the weekly option well in advance yet you are not ready.
Please tell where i will get the margin calculator for weekly bank nifty option trading.
in regular margin calculator it has not shown please guide.
You can’t compute weekly option margin using the margin calculator. However margins will be around the same as required for the closest expiry monthly contract.
If am selling an call option first, say for nifty jun 7600 CE, price is 430 * 75(1lot). so i should have a fund for 75*430=32250 rs.
then i can buy the same before EoD for 400 per lot.
Isso está correto? will there be any extra charges.?
Check this post, explains about option writing. You can use SPAN calculator for checking the margin requirements.
Hi Venu, checked the link you provided and tried to search “banknifty june 18500” in Kite just as shown in the screenshot at tradingqna/39158/how-to-add-weekly-banknity-options-in-kite-marketwatch, I am not getting the weekly option but I am getting the chain of options for the month (30th june expiry).Please check before responding. Most Harassive. I am sure this will be the case with MCX commodity options as well once they are launched. Finance minister announced in the budget in February that MCX commodity options will be launched and I am sure you guys are not ready as usual.
Check that link again. Search for Banknifty 16 Jun 17000 CE , this will give you Banknifty 17000 CE expiring 16th June. You can similarly select other weekly options.
i am not able to take intrday margins in weekly options why has it been blocked even when it has become very liquid.
Only certain strikes are liquid. We will wait before introducing additional intraday margins.
I am having positions of ANDHRA BANK – 100 , SBI -50 AND TATA STEEL – 50 Holding.
Now I want square off all position with SINGLE ORDER only . Is it possible with Zerodha kite or PI.
Single click not possible on both right now.
Please extend the intraday MIS square off time of 2:20.
Most of the time we see that during the last few minutes the market varies allot.
Are you planing to add option chain with calculation of Greeks in holding position like Sharekhan ?
On our list of things to do.
Sir, how do I trade Iron Condors on Zerodha Trader. Please explain with example.
You will have to take all the legs individually.
If all the legs have to be traded individually, Sir can the iron condor be traded on Zerodha Pi also.
Yes, u can trade on all the platforms .
does Pi or Kite has this option strategy tool?
Not for now, it is not available on Zerodha trader now as well.
Hi Nitin, Has the option strategy tool been removed in Z trader, I still have it on mine. And found some errors in the strategy window test where moderately bearish says fairly certain market wont fall..looks like there were some other errors too.
Yeah, not supporting this for now.
do you have any near plans to reintroduce it or can you suggest any tool like this?
i find it very handy in calculating the payoffs.
You can try options oracle from Samoa sky, it is probably the most widely used. Will take some efforts from your side to integrate data.
We badly need Greeks for option positions. Also getting Option Oracle seems like horse’s horn. What are your future plans for Option traders.
We are working on it, will take us a couple of months.
I too cant emphasize enough the need for Options Chain in Kite and Pi… The calls and puts should be directly tradeable from the Options chain. Also there should be columns for Option Greeks like Delta, Theta, Gamma which are updated in real time with the Option prices.
Hope its implemented at the earliest !
I am new customer. During using Pi (latest version) I selected a contract as :
NFO – NORMAL – OPTIDX – NIFTY & # 8211; 29SEP2016 – CE – 8800 – NIFTY16SEP8800CE.
It added as : NIFTY16SEP8800CE.
1) why it is added as NIFTY16SEP8800CE , not as NIFTY29SEP8800CE when the expiry is on 29-Sep-2016 ? It can create confusion especially in BANKNIFTY which has weakly and monthly expiry while NIFTY has only monthly expiry.
2) why the various details are not displaying correctly in Pi. They are either overlapped, some part is hidden, not displayed correctly ? Is some resolution on which Pi display correctly ?
1. 16 represents year and if it is represented as NIFTY29SEP8800CE how one will know which year it is as nifty has 5 year option contracts at any point of time?
2. If you can write to [email protected] in detail mentioning the same we will answer accordingly or if it is required will call take access of your system and fix it.
Thanks for the clarification of question 1.
Regarding question 2, I have sent email with screenshot to support yesterday around 11:00 AM but till now no response even support ticket is not generated.
I have a query regarding call option writing. For example I have 1 lakh rupees in my wallet. I want to write a NIFTY 8600 call(1 lot, qty: 75) at 100/- premium with NRML. Let us suppose it needs 40k as margin. So my order gets executed and I have 60k in my wallet.
Now, premium starts going up.
1. As it is going up, remaining 60k keeps reducing?
2. For example, that day premium ends at 120 and I am not buying it to exit. Next day morning how much will I have in my wallet?
3. Again on that day premium came to 80 and I buy and exits.
Now how much money I will have in my wallet after I exits..
As per my assumption, I will have 1,00,000 – 40,000 – (75×20) + (75×40) + 40,000 = 1,01,500. Estou correcto?
1. No, when you short options, the margin blocked will keep going up when in loss.
2. Your wallet remains the same, But there will be more margin blocked.
Can we use Option Strategy tool in PI and Kite if yes then would it be possible for you to guide me.
Can you please calculate and the show the premium receivable on Nifty 9100CE – Today it closed at 77.05 including the brokerage tax etc. Because Margin Calculator shows Rs.5554. My manual calculation i. e. 77.05 x 75= 5778.75. Difference is 224.75. Am I right or wrong in calculation. Or is it the tax and brokerage added( So High). As I am a new trader , I am eager to know and plan according to it. Obrigado e cumprimentos.
You’ll always receive credit of (Premium*Qty) to your account.
Your varsity module helped me clear NISM VIII Equity Derivative in first attempt. Muito bem explicado. Obrigado.
I had stopped trading for a while after making some silly common errors which u mentioned in your modules that normally new traders make. But after going through your derivative modules again and again I have learnt a lot specially your shorting OTM call options. I am not trading yet just watching the movement and trading virtually on paper.
Why bank nifty weekly symbols are not seen in the symbol selection in F&O margin calculator in case i need to know the margins for sell. Por exemplo i want to short bank nifty Dec 8th CE option, but in margin calculator the symbol is not available to calculate the margin required to short, only monthly contracts available.
We’re working on making them available. The margins required for weekly options will be roughly the same as required to the closest expiring monthly contract.
I am using Kite and PI and also have installed Nest. Actually I was looking for Option Strategy Payoff chart. But could not find it any where. Can you help me for the same?
Currently no payoff chart available on the platform.
In the case of Weekly Option in Bank Nifty, Is it an American option or European. Can we buy and sell at any point of time as in the case of monthly option?
It works exactly like the monthly option, all options in India are European.
Dear Sir / Madam,
Please let me know is there any way in Zerodha kite / PI platform to view the option chain and define Option strategy.
These features are provided by other brokers trading plat form.
In case of zerodha has this features guide me how to use the same or is it in your pipe line for development or future release.
Obrigado e cumprimentos.
It is on our list of things to do.
I’m eagerly awaiting viewing Option chain in PI. This has been on your list since Last year. Please help us on this. This would save lot of headache and would make us more efficient. Any tentative date when we can see option chain in PI ?
We will be providing more than option chain related to options in coming months, but these will take more time. Till then you’d have to use NSE option chain.
when i buy my bank 9thmarch option it always used to say margin exceeds.
BEst to send account specific queries to [email protected]
hi sir, if i already take a position say reliance may call of 1440 and nw i want to take a position to sell reliance 1500 call of april can i get margin benefits and how much capital is required for shorting 1500 call pls help me out. thankyou.
You can check it out yourself on SPAN calculator.
Can you please provide some link of option payoff diagram generator to test my own strategies.
is option strategy tool given in pi.
No, this tool is deprecated now.
No, such a tool isn’t available yet.
Is it possible to watch option chain in 1 click in Kite. I need to add the option with strike price every time than only i am able to see the rate. Instead if i can get the option chain with 1 click on underlying scrip than it will be easy to trade. it will save time as well.
Na nossa lista para fazer. Milan, you’d have to use NSE option chain until then.
I am not able to see Option startagies in Nest platform. Could you please let me know how to place option strategy in Zerodha.
This feature is no more supported.
Thanks Nithin. Can you please let me know how to initiate Option Strategies in Zerodha?.
This tool is currently not there anymore.
ok Nitin. Do you have any plans to Implement all option strategies in Zerodha?
Yes, but will take time.
How can i login to Zerodha trader (Nest Platform). as im not comfortable with Kite.
Can you please help me about this message while i am trading for NFO optios buy or sell.
rms:rule: option strike price based on ltp percentage for entity account-zt4839 across exchange across segment across product.
I have around 3300 rs in my account and trying to buy bank nifty 1 rs PE, lot size is 40 but it is giving the above message.
When were you facing this? If you are trading on banknifty weekly options, we run restrictions on the strikes you can trade on the last day.
No, this has expiry date as month end date, I have tried to buy on whole week but no luck.
Best to send account specific query to [email protected]
please let me know why the strategy builder is no longer available. is there any chance it might come back. is there any other places in zerodha where we can analyse before taking an option strategy. without this zerodha platform seems useless for an option trader.
hmm.. this is no more there. Nothing planned for now.
Appreciate your reply, I can understand why it’s not a matter of concern at least as of now. When it comes to tech in trading I saw that innovation in zerodha and by far more attractive than the zero brokerage success formula.
Similarly, when it comes to trading, options are far..far innovative than the conventional equity gimmick, don’t take me wrong 90% of the community do it as a no-brainer.
Being an innovative brokerage firm, I expect you to take much more concern to the options market because why I say is that, I know options market in India is far less superior in innovation than what we see outside (say US) but when a person who wants to think different and do different look upon there must be something that stands out and support him in the endeavour and who knows, where lies the future.
Once again thanks for finding time to reply.
Where to find Option Calculator in Pi?
i am new to options trading. pls clarify my doubt.
suppose if i sell an option (stock or index) which i dont have in my portfolio,
how long can i hold and buy?
You can hold an options short position until expiry. Check out the options module on Varsity to learn more.
Really Nice Article.
Can you please clarify this below :-
3. STT(Security Transaction Tax charged by the government) for Future is charged on the contract value whereas for options it is charged on the option premium. What this means is if you buy and sell 1 lot of nifty futures at 6000, the turnover generated is Rs 6lks( 3lks+3lks). STT is 0.017% of Rs 3lks which is Rs 51, whereas if you had bought and sold an option with premium Rs 100, the turnover would have been Rs 10,000(5000+5000) and STT of Rs 0.85.
what is Rs 6lks ?
Desde já, obrigado.
This post was written when the lot size of Nifty was 50. So, 6000×50 is 3 lakhs. Buy and sell together come up to 6 lakhs.
How can i apply option trading.
I already have acc with zerodha for Day trading.
Please help me to understand that why Bank Nifty weekly option price of February series is very high. It’s looks like 3 times high from the usual price.
The pricing of an option depends on a lot of factors. I suggest you look at the Black & Scholes calculator to figure out why the options are trading at high premiums.
that I know its depends on lot of factors that same I am not able to understand on this February series Bank Nifty weekly option, I was expecting some specific answers for that as you are a professional.

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Short Call.
What is a 'Short Call'
A short call means the sale of a call option, which is a contract that gives the holder the right, but not the obligation, to buy a stock, bond, currency or commodity at a given price. If an investor thinks the price of the instrument will fall, he can sell short the underlying instrument, as well as the corresponding call option. While owning the call is protection against a rise in the price of the underlying security, selling the call generates cash while creating potentially unlimited risk.
BREAKING DOWN 'Short Call'
Preço de Ataque.
A call option is usually written, or sold, at a price above the instrument's current market price. This is because the buyer wants the right to buy at the strike price if the market price moves above that. The closer the strike is to the current market price, the more expensive it is and the bigger the premium that the writer receives. However, it also has a greater chance that it expires "in the money." If the market price rises above the strike, the writer's potential loss is unlimited if it's a naked call.
Estratégias de Opções.
Investors sometimes use the sale of a call to finance the purchase of the underlying security or another option. A collar is a strategy in which the owner of a security buys a put with a strike that is below the current market price, and sells a call with a strike above current market; both options are thus "out of the money." If the market price is between the two strikes at expiration, the underlying security can be sold at the then-current market price. The sale price is protected on the downside by the purchase of the put, while the investor gives up the potential gain beyond the strike on the written call.
In addition to the strike price, the major factors that influence the price of an option are volatility and maturity. High volatility increases the likelihood that any given option will expire in the money, and thus increases its price. Longer maturity also increases the likelihood that an option will end in the money, and therefore raises the price.

Option strategy traderji

StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias pesquisando opções e combinando opções selecionadas.
Bingo Navegador & ndash; Os usuários podem pesquisar opções individuais de estoque / índice com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Dicas & ndash; Este pacote é projetado para comerciantes posicionais de curto prazo NIFTY. Relatório NIFTY com metas e o stop-loss é carregado até domingo às 14:00. Pode ser usado por traders interessados ​​nas opções NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções de tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que querem aprender negociação de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não são incluídos em livros de texto populares. Tópicos complexos são explicados de maneira fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote é projetado para traders intraday. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante as horas de mercado. Trata-se de um sistema de comércio baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a situação em tempo real de procura e fornecimento do stock e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é que ele possui um gerenciamento de stop loss embutido para que você não perca o lucro que você merece. Não há necessidade de baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou registre-se conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de underlyers (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No site da NSE nseindia você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido pelas trocas chamado & lsquo; lote & rsquo ;. Você pode negociar em vários lotes. Por exemplo, um lote de NIFTY possui 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. O número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não em frações. Então, se você tiver negociado 3 lotes de NIFTY você realmente tem 3 * 50 (número de lotes * Nifty tamanho do lote) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender uma ação (underlyer). Contrato define um preço fixo no qual as ações poderiam ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato para o Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado prêmio ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (underlyer) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não entendeu completamente o conceito de Opções, por favor, não desista. Continue a ler a seção de perguntas frequentes; muitas de suas duplas serão removidas após a leitura das seções subsequentes.
É o preço fixo pelo qual o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção CIP Reliance for 1300, significa que o comprador dessa opção poderá comprar ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja maior (digamos, 1500).
No caso das opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço de exercício da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador dessa opção poderá vender ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja menor (digamos, 1100).
Se você está otimista.
Você pode considerar a possibilidade de comprar opções de CALL Você pode considerar VENDER opções PUT (lembre-se de que a venda de opções nuas é uma estratégia arriscada e usada principalmente por traders especialistas)
Se você é de baixa.
Você pode considerar a opção BUY-ing PUT Você pode considerar a opção SELL - ING CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando estão em alta, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes subirá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção de CONFIANÇA DE CHAMADA (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado a 2400. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Reliance preço das ações maior que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2600 no dia limite de vencimento.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - prêmio = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Reliance preço das ações inferior ao preço de exercício (2500) no prazo de vencimento do dia de vencimento.
Perda líquida = prêmio pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
As pessoas compram a opção PUT quando estão em baixa, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes cairá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1-MAY-2008 e você compre uma opção PUT de Reliance (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque de CONFIANÇA estava em NEGOCIAÇÃO em 2600. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço da ação de confiança é menor que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança a 2400 no dia limite de vencimento.
Lucro Líquido = (Preço de Exercício & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você queira VENDER NIFTY opção de compra (strike = 5000 expiration June 2008) em 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY estava negociando a 4900 naquele momento.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço NIFTY & lt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Net = preço de STRIKE & ndash; Corte bacana PREÇO + PREMIUM.
Exemplo: se o preço de desconto NIFTY = 5025 e # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se NIFTY preço de corte = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia otimista. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suporte você VENDE uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento junho 2008) em 1-MAY-2008 em 50 Rs por contrato quando NIFTY estava negociando em 5050.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Preço NIFTY & gt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & lt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte bacana - PREMIUM.
Exemplo: se o preço de corte NIFTY = 4950, Perda = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se Nifty preço de corte = 4975, Perda = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. O escritor vende para o comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender a opção pelo seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opções pode fechar a transação da opção SELL, se quiser, fazendo a quadratura. O proprietário / comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá um número igual de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de ações dos funcionários não são negociáveis ​​nas bolsas, ao contrário das opções padronizadas. Os termos de opções de ações de funcionários não são padrão, por exemplo, a empresa X oferece ao funcionário A uma opção de possuir 100 ações da empresa a partir de 50 Rs. A mesma empresa dá ao funcionário B uma opção de possuir 2.000 ações da empresa a 35 Rs. As opções negociadas em bolsa têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato é o mesmo para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
O contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice, etc.) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índices, ações, etc.) a um preço especificado, a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for comprido, ou seja, COMPRAR a opção de compra (ou venda) como transação de abertura, ela é chamada de "Comprar para abrir". Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de "Vender para fechar".
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDIDA, a opção de compra rápida (ou venda) é conhecida como & ldquo; Venda para abrir & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de & ldquo; Comprar para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo americano, pode exercer seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo europeu, pode exercer o seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente apenas na data de vencimento.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor de Rupia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O montante de caixa recebido no momento do exercício ou vencimento depende do valor de liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção de índice.
As opções de índice da Índia têm estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICAN. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre EUROPEAN & amp; Estilos de exercício AMERICAL. Para questões relacionadas ao exercício de opções & amp; estilos de exercício, por favor consulte a seção OPÇÃO DE EXERCÍCIO.
Consulte nseindia. Na seção F & O você pode ver informações do contrato. Se o Tipo de Opção for CE significa CHAMAR a opção de estilo Europeu, CA significa CALL opção de estilo americano, PE significa PUT opção de estilo Europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Em NSE Index, as opções são de estilo europeu, enquanto as opções de ações são de estilo americano.
Uma opção de compra é dentro do dinheiro se seu preço de exercício estiver abaixo do preço de mercado atual do underlier (estoque, Índice, etc). Por exemplo, se você comprou uma greve de 4000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4200, a opção de compra está dentro do dinheiro.
Uma opção Put está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (ação, índice, etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900 a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção de compra está sem dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está sem dinheiro.
Uma opção de venda está sem dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço atual de mercado do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 5100, a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção é a dinheiro se o preço de exercício da opção for igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (ação).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está dentro do dinheiro. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção dada teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, valor intrínseco = preço atual da ação & ndash; Preço de Ataque.
Para opções de venda, valor intrínseco = preço de exercício - preço de estoque atual.
Observe que o valor intrínseco não pode ter valor negativo, portanto, o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor do Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o estoque XYZ estiver sendo negociado a Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 estiver sendo negociada a Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor do Tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, diríamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Diferentes pessoas vêem de maneira diferente. Generalizar isso pode não ser uma boa ideia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto como descrito abaixo:
Aumento ou queda no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de juros em aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de juros em aberto estiver estagnado, isso pode sugerir que o mercado está em um modo cauteloso.
Se o juro aberto começar a diminuir, o mercado sugere um humor de reversão de tendência. Em um mercado em ascensão, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, a queda dos juros em aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que foram negociados em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em um determinado estoque em um determinado dia. Juros em aberto são o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia de negociação anterior. Embora alguns traders considerem essa informação como uma indicação de liquidez de uma opção ou cadeia de opções em particular, um indicador mais confiável pode ser a rigidez do spread bid / ask.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é a mesma coisa que o volume de opções e negociações de futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua opção 1 e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-Em 1º de janeiro, A compra uma opção, que deixa uma participação em aberto e também cria um volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam um volume de negociação de 5 e também há mais cinco opções em aberto.
- Em 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, os juros em aberto são reduzidos em 1 e o volume de negociação é 1.
-Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros em aberto não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
PCR é um indicador muito popular para medir o nível de otimismo ou bearishness prevalecente no mercado. Lembre-se de que o contrato de compra é comprado por investidores que são de baixa e que os contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. PCR é calculado como:
PCR = Não de opções de venda negociadas / não de opções de compra negociadas.
À medida que esse índice aumenta, significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de venda do que opções de compra. Existem diferentes maneiras de interpretar essas informações para avaliar as direções do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, elas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão e a extensão do movimento de preços podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor delta é usado para interpretar a relação entre o movimento de preço de uma opção e seu estoque / índice subjacente.
Como o preço de negociação de ações, é puramente impulsionado pela demanda (compradores) e pela oferta (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico de opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercer uma opção CALL de estoque significa comprar a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercer uma opção PUT de estoque significa vender a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Vamos entendê-lo usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. O estoque está sendo negociado atualmente em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir “exercitar”; seu direito ele obterá as ações à taxa de 2500, embora as ações estão sendo negociadas em 3000.
Você fecha a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para, e. se você comprou inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você pode eliminar a venda com 1 lote da opção CALL (ou PUT) com o mesmo strike e validade. Da mesma forma, se você tiver vendido inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você poderá obter um lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer sua opção quando quiser receber a entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer exercer se deseja receber a entrega do estoque subjacente e tem interesse de longo / médio prazo no estoque. Se você quiser fazer um lucro ou reduzir suas perdas, você pode querer fechar sua posição fazendo uma quadratura.
Se a opção for de estilo americano, então ela pode ser exercida em qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes de sua expiração. No caso de opções européias, só pode ser exercido no dia da expiração.
Sim, você pode fechar sua posição fazendo uma quadratura que, em suma, significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que der instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também verifique com seu corretor se existem desvios e regras especiais aplicáveis.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite por risco / recompensa. Se você acredita que a ação fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição por quadratura. Por outro lado, se você acredita que ainda há muito mais vapor e o estoque irá percorrer um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor opção (vendedor) é dito para ser atribuído a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe as posições curtas que podem ser atribuídas e depois atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Todas as opções de dinheiro, sejam americanas ou europeias, são automaticamente exercidas pela câmara de compensação.
Não, uma vez que uma ordem é aceita pela câmara de compensação, ela não pode ser revogada.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, há sempre a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes da expiração (caso a opção seja do estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e receber o pagamento de) ações da estoque de underlyer. Existem algumas regras gerais que você deve ter em mente:
1. Apenas uma pequena parte das opções é exercida.
2. A maioria das opções se exercita quando elas se aproximam da expiração.
As estatísticas do exercício da opção são publicadas no site da NSE nseindia.
Se você continuar a manter sua posição de venda de opções, não poderá eliminar a possibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, posicionando a posição, ou seja, tomando a posição exatamente oposta.
Não, você fechou sua posição e não tem como ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia de vencimento. Para mais detalhes, entre em contato com seu corretor.
A regulamentação do SEBI diz que se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista das ações subjacentes no dia do anúncio do dividendo, então o preço de exercício das opções de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo for menor que 10%, então não haverá ajuste para o dividendo pela troca. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, nenhum outro contrato sobre esta ação estará disponível para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor sobre esses anúncios.
& lsquo; Chamada de compra & rsquo; é a estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perda limitada, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
& ldquo; Comprar Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perdas limitadas, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
Não, você mantém o prêmio, mas ainda precisa entregar as ações subjacentes ao detentor das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida através da compra e venda de um número igual de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta StrategyFinder para ver estratégias realizáveis ​​que também incluem spreads.
Se você fizer isso a partir da mesma conta de negociação, isso compensará um ao outro. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição estável do ponto de vista econômico. Não há vantagem visível em fazê-lo.
Margem é a quantia de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir a avaliação de sua posição diária e as mudanças de preços intradicionais razoavelmente previsíveis.
Quando você vender uma opção de venda a descoberto, haverá um risco ilimitado se a ação se mover na direção oposta à do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a sua obrigação de cumprir os termos do contrato devido à falta de fundos. Se o preço das opções tiver aumentado significativamente e o vendedor quiser encerrar sua posição comprando a opção, existe a possibilidade de ele não ter fundos suficientes em sua conta. Esse tipo de situação impedirá que os mercados funcionem eficientemente, já que a contraparte não conseguirá receber seu pagamento. Para evitar esse tipo de circunstância, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados do mundo.
Volatilidade é uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (se acima ou abaixo) do subjacente. Simplificando, você pode ver a volatilidade como a velocidade na qual o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prêmio sobre a opção será relativamente alto e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você receberá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração, se o contrato do próximo mês.
A Delta pode ser definida como a quantia pela qual o preço de uma opção será alterado pela alteração correspondente de 1 ponto no preço da ação ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivos, enquanto as opções Long put têm delta negativo, enquanto as opções Short Call têm delta negativo e as opções Short put têm delta positivo. Vamos entender usando alguns exemplos.
Delta de NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0,50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção aumentará 0,5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,5 ponto Delta de NIFTY Mar-2009 2800 PUT será -0,75. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY descer 1 ponto, o preço da opção aumentará 0,75 ponto.
Note que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se a Delta for vista como a & lsquo; speed & rsquo; do movimento de preço da opção em relação ao subjacente, em seguida, a opção Gama pode ser vista como a aceleração. Basicamente, o Gamma mede o valor pelo qual o delta muda para uma alteração de 1 ponto no preço da ação. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa, teoricamente, que com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta moverá 0,5. Long call e long puts têm gamma positivo, enquanto short calls e short puts têm gamma negativo.
Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1% de mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Long call e long puts, ambos têm vega positiva, enquanto short calls e short puts sempre terão Vega negativo.
Opção teta pode ser interpretada como alteração no preço da opção com redução de um dia no restante da vida da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decaimento do tempo. Note que quanto maior a duração de uma opção, maior será o prêmio e vice-versa. A cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está sub-avaliada, mais valorizada ou justamente avaliada. Você pode obter respostas para essas perguntas calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usados.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados ​​para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção dos gregos na tomada de decisões para comprar ou vender opções você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
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